|
|
LARS PETER HANSEN, USA
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2013 r.
Lars Peter Hansen jest jednym z trzech naukowców wyróżnionych w roku 2013 Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii.
Szwedzka Akademia zdecydowała, że na nagrodę tę otrzymali: Lars Peter Hansen; Eugene F. Fama i Robert R. Shiller. Wszyscy trzej pochodzą z USA. Zostali nagrodzeni za „empiryczną analizę cen aktywów i obserwację trendów na rynkach akcji i obligacji”. Zagadnienie to jest istotne zarówno w teorii ekonomii jak i w praktyce . Prace tych trzech uczonych pomogły–między innymi- zrozumieć jak działają rynki finansowe.
|
Podstawowe fakty z życia i działalności:
Urodził się 26 października 1952 roku w mieście Champaign w amerykańskim stanie Illinois. Doktorat obronił na Uniwersytecie Minnesota. Jest profesorem makroekonomii i statystyki Uniwersytetu w Chicago, na rozwój jego badań miały wpływ dokonania Thomasa J. Sargenta i Christophera A. Simsa (noblistów z roku 2011).
Książki (w katalogu Biblioteki SGH ): - Handbook of financial econometrics. Vol.1,Tools and techniques. Amsterdam : Elsevier/ North Holland; 2010. -780 s.. Vol. 2, Applications. Amsterdam: Elsevier/North Holand; 2010. -356 s. sygn. D.68655 1-2
- Robustness./….., Th.J. Sargent. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2008.-435 s. sygn G.10237
- Mechanics of forming and estimating dynamic linear economies./….., E.R. McGrattan, Th.J. Sargent .Minneapolis : Federal Reserve Bank, 1994. -46 k sygn . 602.869
- Asset pricing explorations for macroeconomics./ Cohrane J., ….. . National Bureau of Economic Research, 1992. -64 s. sygn. 583.279
- Implications of security market data for models of dynamic economies./….;R Jagannathen. Cambridge, MA:National Bureau of Economic Research, 1990.-48 s. sygn.583.279
- Efficient estimation of linear asset pricing models with moving-average errors./……..,K.J. Singleton.–Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1990. 53 s. sygn. 583.276
Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych (10- najpoczytniejszych artykułów zawartych w bazie danych JSTOR, kolejność według ilości cytowań w w/w bazie. Użytkownik znajdzie tam 48 artykułów L. Hansena):
- „Beliefs, doubts and learning: valuing macroeconomic risk." The American Economic Review, Vol. 97, 2007 nr 2 s. 1-30
- „Exotic preferences for macroeconomists:comment." NBER Macroeconomics Annual Vol.19, 2004 s. 391-405
- „Large sample properties of generalized method of moments estimators." Econometrica, Vol.50, 1982 nr 4 s. 1029-1054
- „Statistical properties of generalized method-of-moments estimators of structural parameters obtained from financial market data:comment." Journal of Business & Economic Statistics , Vol.50, 1982 s. 418-421
- „Robust control and model uncertainty./……, T.J.Sargent". Journal of Business & Economic Statistics,Vol. 4, 1986 nr 4 s.418-421
- „Aggregation over time and the inverse optimal predictor problem for adaptive expectations in continuous time/……,T.J.Sargent". International Economic Review, Vol. 24, 1983 nr 1 s.1-20
- „Stochastic consumption, risk aversion , and the temporal behavior asset returns/……,K.J.Singleton". Journal of Political Economy,Vol.91, 1983 nr 2 s. 249- 265
- „Forward exchange rates as optimal predictors of future spot rates: en econometric analysis/……,R.J. Hodrick". Journal of Political Economy,Vol.88, 1980 nr 5 s.829-853
- „Implications of security market data for models of dynamic economies/….,R.Jangannathan". Journal of Political Economy,Vol.99, 1991 nr 2 s.225-262
- „Assesing specification errors in stochastic discountbfactor models. /….,R.Jangannathan". Journal of Finance, Vol.52, 1997 nr 2 s.557-590
|
|
|
|
|
|
|
|