|
WILLIAM F. SHARPE, USA
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 r.
Za innowacyjne prace w dziedzinie teorii ekonomii finansowej - wspólnie z Mertonem Millerem i Harrym Markowitzem.
|
Podstawowe fakty z życia i działalności:
Urodził się w 1934 roku w Chicago. Miejsce pracy naukowej: Stanford University, CA, Graduate School of Business. William Sharpe - wraz z pozostałymi nagrodzonymi - jest współtwórcą modelu ustalania cen aktywów kapitałowych. Zajmował się analizą rynków finansowych. Skoncentrował się na określeniu warunków zachodzenia równowagi na rynku, w tym na wskazaniu wartości poszczególnych aktywów. Wykład ogłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 9 grudnia 1991 roku - według
http://nobelprize.org/economics/laureates - nosił tytuł „Capital asset prices" („Ceny aktywów kapitałowych").
Najważniejsze publikacje: (według „Who's Who in Economics" 3 ed.)
Książki :
- The economics of computers. New York : Columbia University Press, 1969.-571 s.
- Portfolio theory and capital markets. New York: McGraw-Hill, 1970.-316 s.
- Introduction to managerial economics. New York: Columbia University Press, 1973.- 149 s.
- Investments. Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall,1981 .- 654 s.
- Fundamentals of investments./ ....., S.Alexander,M. Bailey.Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1989.-678 s.
- Fundamentals of investments: valuation and management. 3rd ed /....., Ch. Corrado, B.D.Jordan.-Boston,Mass. :McGraw-Hill, 2005 .-685 s.
Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych (w bazie danych JSTOR):
- „A simplifed model for portofolio analysis"// Management Science, 1963 nr2 s.277-293
- „Communication to the Edytor"//Management Sciemce, 9, 1963 nr 3,s. 498
- „Capital asset prices - a theory of market equilibrium under conditions of risk"// Journal of Finance, 19, 1964 nr3 s. 425-442
- „Mutual fund performance" //Journal of Business, 39, 1966 nr 1 s.119-138
- „Decentralized investment management"// Journal of Finance, 36, 1981nr 2 s217-234